Об одном методе прогнозирования динамики ценных бумаг

Authors

  • Мушег С. Саакян Институт проблем информатики и автоматизации НАН РА

Abstract

В статье приводится метод прогнозирования динамики ценных бумаг и результаты испытаний программной реализации этого метода.

References

C. Lee Giles, B. G. Horne and T. Lin. Learning a class of large finite state machines with a recurrent neural network. Neural Networks 8(9), 1359-1365, 1995.

Кокс Д. Р., Окус Д. Анализ данных типа времени жизни. М. Финансы и ататистика. 1988.

Голяндина Н. Э. Матод “Гусеница” – SSA: анализ временных рядов. Учебное пособие СПБ: Изд-во С-Петербургского университета. 2004. 78 с.

Downloads

Published

2024-12-16

How to Cite

Саакян, М. С. (2024). Об одном методе прогнозирования динамики ценных бумаг . Mathematical Problems of Computer Science, 23, 150–153. Retrieved from http://mpcs.sci.am/index.php/mpcs/article/view/614

Most read articles by the same author(s)